VIX: Volatilitetsindeksindikatoren I 1993 innførte Chicago Board Options Exchange (CBOE) VIX-indeksen for å måle markedsforventninger og kortsiktig volatilitet i forhold til SampP 100 og opsjonspriser. Siden da er VIX-indeksen (ofte kalt fryktindeksen) ansett som et ledende barometer for å vurdere investorens følelser og volatiliteten i amerikanske markeder. Ti år senere, i 2003, i en felles innsats mellom CBOE og Goldman Sachs, er beregningen av VIX oppdatert for å måle den forventede 30-dagers volatiliteten annerledes. Den er nå basert på den amerikanske SampP 500-indeksen (SPXSM) som er referanseporteføljen for amerikanske aksjer. Det forventede volatilitetsestimatet beregnes ved hjelp av det veide gjennomsnittet av SampP 500s samtale - og putalternativene. Denne nye metoden, som replikerer en portefølje av SPX opsjoner eksponering for volatilitet, har blitt en standard handelspraksis i finansmarkedet og valutamarkedet. Den 24. mars 2004 introduserte CBOE den første futureskontrakten basert på VIX-indeksen som kan handles i markedet. To år senere, i februar 2006, lanserte CBOE opsjoner basert på VIX-indeksen. På mindre enn fem år har handel med opsjoner og futures basert på VIX-indeksen nådd mer enn 100 000 kontrakter per dag. Når VIX indeksnivået er høyt, er aksjemarkedene ustabile, nervøse og svært volatile. Det viktigste er ikke nivået på indeksen, men dens variasjon. Markedene er pessimistiske når indeksen stiger og omvendt, de er optimistiske når den avtar. Copyright copy2009-2017 forex-central Alle rettigheter reservert Advarsel Site Map OANDA bruker informasjonskapsler for å gjøre våre nettsteder enkle å bruke og tilpasset til våre besøkende. Cookies kan ikke brukes til å identifisere deg personlig. Ved å besøke vår nettside samtykker du i OANDA8217s bruk av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernpolicy. For å blokkere, slette eller administrere informasjonskapsler, vennligst besøk aboutcookies. org. Begrensning av informasjonskapsler forhindrer at du drar nytte av noen av funksjonaliteten til nettstedet vårt. Last ned vår Mobile Apps åpne en konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 bredde1 høyde1 frameborder0 styledisplay: ingen mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Valuta Volatilitet Chart Se valutapar med de mest betydelige prissvingninger Følgende grafer gir en forenklet oversikt over siste pris aktivitet for ulike valutapar og varer. Prisbehandlingsgrafen viser omfanget og retningen av prisbevegelsen siden begynnelsen av valgt tidsperiode til nåværende tidspunkt. Graden med høy lavgrade viser omfanget av prisfluktuasjon mellom høye og lave priser i samme tidsperiode. Denne verdien er alltid positiv og kan brukes som et enkelt mål for markedsvolatilitet for det valgte valutaparet eller - varen. Merk: Ikke alle instrumenter (spesielt metaller og CFDer) er tilgjengelige i alle regioner. Slik bruker du denne grafen Parvalg: Tilgjengelige par kan filtreres for å fokusere på de med høyest positiv negativ prisbevegelse eller høyeste absolutte høyt lave bevegelser. Alternativt kan du legge til valutapar en etter en, eller velg en kategori (hovedprodukter, varer, CFDer, eksotiske eller alle). For øyeblikket vises parene som kan slettes, gjennom taksttabellen til høyre. Lagre-knappen lagrer de valgte parene som standard seriealternativ som kan brukes til å gjenopprette dette tilpassede valget. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle rettigheter reservert. OANDA, FxTrade og OANDAs fx familie av varemerker eies av OANDA Corporation. Alle andre varemerker som vises på denne nettsiden tilhører deres respektive eiere. Leveraged trading i valutakontrakter eller andre valutamarkedsprodukter på margen har høy risiko og kan ikke være egnet for alle. Vi anbefaler deg å nøye vurdere om handel passer for deg i lys av dine personlige forhold. Du kan miste mer enn du investerer. Informasjon på dette nettstedet er generelt i naturen. Vi anbefaler at du søker uavhengig finansiell rådgivning og sørger for at du fullt ut forstår de risikoene som er involvert før handel. Trading via en online plattform medfører ytterligere risiko. Se vår juridiske seksjon her. Spredningsbudgivning er kun tilgjengelig for OANDA Europe Ltd kunder som bor i Storbritannia eller Republikken Irland. CFDs, MT4 sikringsegenskaper og innflytelsesforhold på over 50: 1 er ikke tilgjengelige for amerikanske innbyggere. Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet mot innbyggere i land hvor distribusjonen, eller bruk av noen, ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. OANDA Corporation er en registrert handels - og detaljhandelsforhandler for Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association. Nei: 0325821. Vennligst referer til NFAs FOREX INVESTOR ALERT når det er aktuelt. OANDA (Canada) Corporation ULC-kontoer er tilgjengelig for alle som har en kanadisk bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC er regulert av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderer IIROCs online rådgiver sjekk database (IIROC AdvisorReport), og kundekontoer er beskyttet av det kanadiske investorbeskyttelsesfondet innenfor angitte grenser. En brosjyre som beskriver naturen og begrensningene for dekning er tilgjengelig på forespørsel eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited er et selskap registrert i England nummer 7110087, og har sitt hovedkontor på Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Den er autorisert og regulert av the160Financial Conduct Authority. Nr. 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Selskapsreg. Nr. 200704926K) har en kapitalmarkedsservice lisens utstedt av Singapores monetære myndighet og er også lisensiert av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regulert av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr. 412981) og er utsteder av produkter og tjenester på denne nettsiden. Det er viktig for deg å vurdere den nåværende Financial Service Guide (FSG). Produktopplysningserklæring (PDS). Kontovilkår og andre relevante OANDA-dokumenter før du foretar økonomiske investeringsbeslutninger. Disse dokumentene finner du her. OANDA Japan Co Ltd Første Type I Finansielle Instrumenter Forretningsdirektør for Kanto Lokale Finansielle Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institutt for Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Trading FX andor CFDs på margin er høy risiko og ikke egnet for alle. Tap kan overstige investment. Forex Volatilitet Kalkulator Hva er volatilitet Volatilitet er et begrep som refererer til variasjonen i en handelspris over tid. Jo bredere omfanget av prisvariationen er, desto høyere volatilitet anses å være. For eksempel er en sikkerhet med sekventielle sluttkurser på 5, 20, 13, 7 og 17 mye mer flyktig enn en tilsvarende sikkerhet med sekventielle sluttkurs på 7, 9, 6, 8 og 10. Verdipapirer med høyere volatilitet er anses som mer risikofylt, da prisbevegelsen - enten opp eller ned - forventes å være større sammenlignet med lignende, men mindre volatile, verdipapirer. Volatiliteten til et par måles ved å beregne standardavviket av avkastningen. Standardavviket er et mål på hvor mye verdier er spredt fra gjennomsnittsverdien (gjennomsnittet). Betydningen av volatilitet for handelsfolk Å være klar over sikkerhetsvolatilitet er viktig for alle næringsdrivende, da ulike volatilitetsnivåer passer bedre til bestemte strategier og psykologier. For eksempel, en Forex-næringsdrivende som ser ut til å stadig vokse sin kapital uten å ta på seg mye risiko, bør rådes til å velge et valutapar med lavere volatilitet. På den annen side vil en risikoøkende næringsdrivende lete etter et valutapar med høyere volatilitet for å tjene penger på de større prisforskjellene som det flyktige paret tilbyr. Med dataene fra vårt verktøy, vil du kunne bestemme hvilke par som er mest volatile. Du kan også se hvilke som er de mest og minst flyktige dager og uker i uken for bestemte par, slik at du kan optimalisere din handelsstrategi. Hva påvirker volatiliteten i valutapar Økonomiske ogoremarkedsrelaterte hendelser, som for eksempel en endring i renten i et land eller en nedgang i råvareprisene, er ofte kilden til valutakursvolatilitet. Graden av volatilitet er generert av forskjellige aspekter av de parrede valutaene og deres økonomier. Et par valutaer fra en økonomi som hovedsakelig er vareavhengig, den andre en tjenestebasert økonomi vil pleie å være mer volatil på grunn av de iboende forskjellene i de enkelte økonomiske driverne. I tillegg vil ulike rentenivåer føre til at et valutapar blir mer volatilt enn par fra økonomier med tilsvarende rentesatser. Endelig har krysser (par som ikke inkluderer amerikanske dollar) og eksotiske kryss (par som inkluderer en ikke-større valuta), også en tendens til å være mer volatile og å ha større beregnede sprekker. Ekstra drivkrafter for volatilitet inkluderer inflasjon, statsgjeld og underskudd i byttekontoen, den politiske og økonomiske stabiliteten i landet som har valuta i spill, vil også påvirke valutakursvolatiliteten. Også valutaer som ikke er regulert av sentralbanker som Bitcoin og andre cryptocurrencies vil bli mer volatile siden de er iboende spekulative. Hvordan bruke Forex Volatilitet Kalkulator Øverst på siden, velg antall uker over hvilke du ønsker å beregne par volatilitet. Legg merke til at jo lengre tidsrammen som er valgt, desto lavere volatilitet sammenlignes med kortere mer flyktige perioder. Etter at dataene er vist, klikker du på et par for å se gjennomsnittlig daglig volatilitet, gjennomsnittlig timevolatilitet og en sammenbrudd av parets volatilitet på ukedag. Forex Volatilitet Kalkulator verktøyet genererer den daglige volatiliteten for store, kryss og eksotiske valutapar. Beregningen er basert på daglig pip og prosentvis endring, i henhold til den valgte tidsrammen. Du kan definere tidsrammen ved å angi antall uker. Ved å klikke på et individuelt valutapar, kan du se de tilhørende timebaserte volatilitetsdiagrammer, samt diagrammet som viser sin gjennomsnittlige volatilitet per ukedag, over den valgte tidsrammen. Du kan sende en annen melding om NUMBER sekunder. CBOE lanserer volatilitetsindekser på forex-alternativer. CBOE begynner å formidle volatilitetsindeksverdier på tre av CME Groups forex opsjonskontrakter: DollarEuro, Dollarpound og dollaryen. Chicago Board Options Exchange (CBOE) kunngjorde 13. januar at det begynte å formidle verdier for tre nye volatilitetsindekser som CBOE beregner ved å bruke prisene på CME DollarEuro, DollarBritish Pound og DollarJapanese Yen futures alternativer. CBOECME FX Euro Volatility IndexSM (ticker: EUVIX), CBOECME FX British Pound Volatility IndexSM (ticker: BPVIX) og CBOECME FX Yen Volatility IndexSM (ticker: JYVIX) er de første benchmarkene for å spore volatiliteten til valutamarkedet (FX) futures alternativer. De underliggende opsjonene er de mest likvide FX-opsjonene som handles på CME, og i 2014 utgjorde en kombinert 80 prosent av de over 15 millioner valutaalternativene som handles på CME. CBOE fortsetter å utvide omfanget av vår svært populære volatilitetsindeks-franchise med valutasvingningsindekser, som gir investorer muligheten til å måle ren valutakurs volatilitet for første gang, sier CBOE Holdings administrerende direktør Edward Tilly. CBOE beregner verdier av volatilitetsindekser for en rekke aktivaklasser og var fornøyd med å legge til noen av CME Groups mest aktive FX futures-alternativer. og ser frem til å tilby handel med disse nye valutakursindeksene i fremtiden. Derivater på utenlandsk valuta utgjør den nest største derivatsektoren etter renter. FX-kontrakter står for om lag 10 prosent av åpen rente og også 10 prosent av total derivatomsetning. Den økende internasjonale diversifiseringen av eiendomsporteføljer har betydelig økt handel med FX-derivater de siste årene, med gjennomsnittlig daglig volum på 5,3 trillioner per dag i 2013. (BIS Triennial Survey 2013). Verdien av hver indeks er avledet fra å anvende den proprietære CBOE Volatility Index (VIX) - metoden til CME Groups FX-opsjonene på DollarEuro, DollarBP og DollarYen futures. CBOE, den ledende utvekslingen i volatilitetsområdet og hjemstedet for volatilitetsstandarder, strategier og produkter, beregner og distribuerer nå referansedata på over tre dusin forskjellige volatilitetsrelaterte produkter, inkludert den omfattende etterfølgende CBOE-volatilitetsindeksen (VIX), den ledende barometer av investorens følelser og aksjemarkedets volatilitet. I tillegg til sin rekke benchmarks og strategier, kan volatilitetsalternativer og futureskontrakter på VIX handles på henholdsvis CBOE og CFE. relaterte artikler
No comments:
Post a Comment